Wat is die verskil tussen vinnige en stadige Stochastics in tegniese ontleding Die belangrikste verskil tussen vinnige en stadige Stochastics is opgesom in een woord: sensitiwiteit. Die vinnige stogastiese is meer sensitief as die stadige stogastiese om veranderings in die prys van die onderliggende sekuriteit en sal waarskynlik daartoe lei dat baie transaksie seine. Maar om werklik te verstaan die verskil, moet jy eers verstaan wat die stogastiese momentum aanwyser is alles oor. Die stogastiese ossillator momentum word gebruik om te vergelyk waar 'n securitys prys gesluit met betrekking tot sy prysklas oor 'n gegewe tydperk. Dit word bereken deur die volgende formule: C die mees onlangse sluitingsprys L14 die lae van die 14 vorige handel sessies H14 die hoogste prys verhandel in dieselfde tydperk van 14 dae. A K gevolg van 80 vertolk om te beteken dat die prys van die sekuriteit bo 80 van alle vorige sluiting pryse wat plaasgevind het oor die afgelope 14 dae gesluit. Die belangrikste aanname is dat 'n securitys prys sal handel aan die bokant van die reeks in 'n groot uptrend. 'N Drie-tydperk bewegende gemiddelde van die K genoem D is gewoonlik ingesluit om op te tree as 'n sein lyn. Transaksie seine word gewoonlik gemaak wanneer die K kruis deur die D. Oor die algemeen, 'n tydperk van 14 dae gebruik word in die berekening hierbo, maar hierdie tydperk word dikwels verander word deur handelaars aan hierdie aanwyser min of meer sensitief te maak om bewegings in die prys van die onderliggende bate. Die resultaat verkry word by die toepassing van die formule hierbo staan bekend as die vinnige stogastiese. Sommige handelaars vind dat hierdie aanwyser is te reageer op prysveranderinge. wat uiteindelik lei tot vroeg uit posisies geneem. Om hierdie probleem op te los, is die stadige stogastiese uitgevind deur die toepassing van 'n drie-tydperk bewegende gemiddelde van die K van die vinnige berekening. Neem 'n drie-tydperk bewegende gemiddelde van die vinnige Stochastics K het bewys dat dit 'n doeltreffende manier om die kwaliteit van die transaksie seine dit ook verminder die aantal valse CROSSOVER verhoog wees. Na die eerste bewegende gemiddelde is van toepassing op die vinnige Stochastics K, 'n bykomende drie-tydperk bewegende gemiddelde is dan toegepas - maak wat bekend staan as die stadige Stochastics D. nadere ondersoek sal toon dat die K van die stadige stogastiese is dieselfde as die D (sein lyn) op die vinnige stogastiese. 'N Maklike manier om die verskil tussen die twee te onthou is om te dink aan die vinnige stogastiese as 'n sportmotor en die stadige stogastiese as 'n limousine. Soos 'n sportmotor, die vinnige stogastiese is rats en rigting verander baie vinnig in reaksie op skielike veranderinge. Die stadige stogastiese neem 'n bietjie meer tyd om van rigting te verander. Wiskundig die twee ossillators is byna dieselfde, behalwe dat die stadige Stochastics K is geskep deur die neem van 'n drie-tydperk gemiddeld van die vinnige Stochastics K. Neem 'n drie-tydperk bewegende gemiddelde van elke K sal lei tot die lyn wat gebruik word vir 'n sein. Vir meer insig, lees om na Ossillators Weet - Deel 3: Stochastics of ondersteuning Weerstand, Stochastics, en EMAMoving gemiddelde stogastiese wisselvalligheid modelle met aansoek om inflasievoorspelling Abstract Ons stel 'n nuwe klas van modelle wat beide stogastiese wisselvalligheid en bewegende gemiddelde foute het, waar die voorwaardelike gemiddelde het 'n toestand ruimte verteenwoordiging. Na 'n bewegende gemiddelde komponent egter beteken dat die foute in die meting vergelyking is nie meer in volgorde onafhanklike, en beraming word moeiliker. Ons ontwikkel 'n posterior simulator wat bou op die onlangse vooruitgang in-presisie gebaseer algoritmes vir die beraming van hierdie nuwe modelle. In 'n empiriese toepassing met betrekking tot Amerikaanse inflasie vind ons dat hierdie bewegende gemiddelde stogastiese wisselvalligheid modelle bied 'n beter in-monster fiksheid en out-of-monster voorspelling prestasie as die standaard variante met slegs stogastiese wisselvalligheid. JEL klassifikasie ruimte Sleutelwoorde Staat waargeneem komponente model Precision skraal Digtheid voorspelling korrespondensie aan Ondersoek School of Economics, ANU College of Business en Ekonomie, LF Crisp Gebou 26, die Australiese Nasionale Universiteit, Canberra ACT 0200, Australië. Tel. 61 2 612 57358 Faks: 61 2 612 50182. Kopiereg afskrif 2013 Elsevier BV Alle regte reserved. Stochastic Ossillator Die stogastiese ossillator word bereken deur die volgende formule: C die mees onlangse sluitingsprys L14 die lae van die 14 vorige handel sessies H14 die hoogste prys verhandel in dieselfde tydperk van 14 dae K die huidige mark koers vir die geldeenheid paar D 3-tydperk bewegende gemiddelde van K die algemene teorie dien as die grondslag vir hierdie aanwyser is dat in 'n mark opwaarts neig, sal pryse sluit naby die hoë , en in 'n mark afwaartse tendens, pryse naby naby die lae. Transaksie seine word geskep wanneer die K kruis deur 'n drie-tydperk bewegende gemiddelde, wat die D. Geskiedenis Die stogastiese ossillator is in die laat 1950's ontwikkel is deur George Lane genoem. Soos ontwerp deur Lane, die stogastiese ossillator bied die ligging van die sluitingsprys van 'n voorraad met betrekking tot die hoë en lae omvang van die prys van 'n voorraad oor 'n tydperk van die tyd, gewoonlik 'n tydperk van 14 dae. Lane, in die loop van talle onderhoude, het gesê dat die stogastiese ossillator nie prys of volume of iets soortgelyks volg nie. Hy dui aan dat die ossillator volg die spoed of momentum van die prys. Lane het ook onthul in onderhoude dat, as 'n reël, die momentum of spoed van die prys van 'n voorraad veranderinge voor die prys veranderinge self. Op hierdie manier, kan die stogastiese ossillator gebruik word om terugskrywings kondig wanneer die aanwyser toon lomp of lomp verskille. Hierdie sein is die eerste, en waarskynlik die belangrikste, handel sein Lane geïdentifiseer. Oorgekoop vs oorverkoop Lane het ook die belangrike rol wat die stogastiese ossillator kan speel in die identifisering van oorgekoop en oorverkoopte vlakke, want dit is verskeidenheid gebonde. Hierdie reeks van 0 tot 100 sal konstante hoe vinnig of stadig 'n sekuriteit vooruitgang of dalings bly, maak nie saak. Met inagneming van die mees tradisionele instellings vir die ossillator, is 20 tipies beskou as die oorverkoopte drumpel en 80 word beskou as die oorkoop drumpel. Maar die vlakke is verstelbaar om sekuriteit kenmerke en analitiese behoeftes te pas. Lesings bo 80 dui op 'n sekuriteit is die handel naby die top van sy hoë-laestrek lesings onder 20 dui die sekuriteit is die handel naby die onderkant van die hoog-laag range. From bewegende gemiddelde Plaaslike en Stogastiese Volatiliteit modelle om 2-Factor Stogastiese Volatiliteit Models Oleg Kovrizhkin affiliasie nie aan SSRN Ons kyk na die volgende modelle: 1. Veralgemening van 'n plaaslike wisselvalligheid model gerol met 'n bewegende gemiddelde van die kol: dS mu POS sigma (S / n) SDW waar a (t) is 'n bewegende gemiddelde van spot S. 2. Veralgemening van Heston suiwer stogastiese wisselvalligheid model gerol met 'n bewegende gemiddelde van die stogastiese wisselvalligheid: dS mu POS sigma SDW, dsigma2 k (THETA - sigma2) dt gamma sigma DZ waar theta (t) is 'n bewegende gemiddelde variansie sigma2. 3. Veralgemening van 'n volledige stogastiese wisselvalligheid met die proses vir wisselvalligheid afhangende van beide sigma en S en gerol met 'n bewegende gemiddelde van S: DS mu POS sigma SDW, dsigma n (Sigma, S / A) dt b (Sigma, S / a) DZ, CORR (dW, DZ) rho (Sigma, S / a), waar a (t) is 'n bewegende gemiddelde van die kol S. Ons sal hierdie en ander idees verder te veralgemeen en te wys dat hulle lei tot 'n 2- faktor suiwer stogastiese wisselvalligheid model: dS mu POS sigma SDW, sigma sigma (v1, v2), DV1 A1 (v1, v2) dt B1 (v1, v2) dZ1, DV2 A2 (v1, v2) dt B2 (v1, v2) dZ2, CORR (dW, dZ1) rho1 (v1, v2), CORR (dW, dZ2) rho2 (v1, v2), CORR (dZ1, dZ2) rho3 (v1, v2) en gee voorbeelde van analities opgelos modelle, van toepassing vir verskeie valuta modelle in ooreenstemming met kruis munt pare dinamika in FX. Ons het ook oorweeg om spronge en stogastiese rentekoerse. Aantal bladsye in PDF lêer: 36 Keywords: Plaaslike, Stogastiese, bewegende gemiddelde, spring, Levy, Multifaktorproduktiwiteit JEL Klassifikasie: C00, C63, G13 Datum gepos: 15 Julie 2006 Laaste hersiene: 23 Augustus 2008 Voorgestelde Citation Kovrizhkin, Oleg, van bewegende gemiddelde Plaaslike en Stogastiese Volatiliteit modelle om 2-Factor Stogastiese Volatiliteit Models (6 Oktober 2006). Beskikbaar by SSRN: ssrn / abstract914154 of dx. doi. org/10.2139/ssrn.914154 Kontak InformationFrom bewegende gemiddelde Plaaslike en Stogastiese Volatiliteit modelle om 2-Factor Stogastiese Volatiliteit Models Oleg Kovrizhkin affiliasie nie SSRN Ons kyk na die volgende modelle voorsien: 1. veralgemening van 'n plaaslike wisselvalligheid model gerol met 'n bewegende gemiddelde van die kol: dS mu POS sigma (S / n) SDW waar a (t) is 'n bewegende gemiddelde van kol S. 2. veralgemening van Heston suiwer stogastiese wisselvalligheid model gerol met 'n bewegende gemiddelde van die stogastiese wisselvalligheid: dS mu POS sigma SDW, dsigma2 k (THETA - sigma2) dt gamma sigma DZ waar theta (t) is 'n bewegende gemiddelde variansie sigma2. 3. Veralgemening van 'n volledige stogastiese wisselvalligheid met die proses vir wisselvalligheid afhangende van beide sigma en S en gerol met 'n bewegende gemiddelde van S: DS mu POS sigma SDW, dsigma n (Sigma, S / A) dt b (Sigma, S / a) DZ, CORR (dW, DZ) rho (Sigma, S / a), waar a (t) is 'n bewegende gemiddelde van die kol S. Ons sal hierdie en ander idees verder te veralgemeen en te wys dat hulle lei tot 'n 2- faktor suiwer stogastiese wisselvalligheid model: dS mu POS sigma SDW, sigma sigma (v1, v2), DV1 A1 (v1, v2) dt B1 (v1, v2) dZ1, DV2 A2 (v1, v2) dt B2 (v1, v2) dZ2, CORR (dW, dZ1) rho1 (v1, v2), CORR (dW, dZ2) rho2 (v1, v2), CORR (dZ1, dZ2) rho3 (v1, v2) en gee voorbeelde van analities opgelos modelle, van toepassing vir verskeie valuta modelle in ooreenstemming met kruis munt pare dinamika in FX. Ons het ook oorweeg om spronge en stogastiese rentekoerse. Aantal bladsye in PDF lêer: 36 Keywords: Plaaslike, Stogastiese, bewegende gemiddelde, spring, Levy, Multifaktorproduktiwiteit JEL Klassifikasie: C00, C63, G13 Datum gepos: 15 Julie 2006 Laaste hersiene: 23 Augustus 2008 Voorgestelde Citation Kovrizhkin, Oleg, van bewegende gemiddelde Plaaslike en Stogastiese Volatiliteit modelle om 2-Factor Stogastiese Volatiliteit Models (6 Oktober 2006). Beskikbaar by SSRN: ssrn / abstract914154 of dx. doi. org/10.2139/ssrn.914154 Kontak Inligting
Comments
Post a Comment